本篇文章给大家谈谈中国量化对冲基金，以及中国量化对冲基金排名对应的知识点，希望对各位在股票操作中有一定帮助，同时别忘记关注本站哦。
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量化对冲基金的优缺点
1、量化对冲的优点： 投资范围广、投资策略灵活。 以追求绝对预期收益为目标。 更好的风险调整预期收益。 与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
2、量化对冲基金风险可控。通过对冲做空机制使得其下行风险较小。量化对冲基金理性投资。严格执行模型程序，一旦达到目标并触发相应规则，电脑立刻买卖，能有效的克服人性的弱点。量化对冲基金长期稳定。
3、“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的预期年化预期收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
4、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
量化对冲基金有什么风险?
1、本文的报告分三部分：一是介绍对冲基金的概况，揭开对冲基金神秘的面纱；二是分析对冲基金是否一定导致金融风险，是否导致了1997年的亚洲金融危机；三是介绍是否要对对冲基金加强监管的讨论。
2、对冲基金意味着“风险对冲过的基金”，它是一种基于投资理论和极其复杂的金融市场运作技能，充分利用各种金融衍生品的杠杆作用，承担高风险、追求高回报的投资模式。对冲基金一般采用私募股权，广泛投资于金融衍生品。
3、现如今投资基金是一种不错的理财方式，但是选择一定要谨慎，不能着急，要避免基金风险。相对其他投资项目来说，基金属于一种长期投资的理财方式，它有着风险小，长期持有回报率高的特点。
4、量化对冲基金风险可控。通过对冲做空机制使得其下行风险较小。量化对冲基金理性投资。严格执行模型程序，一旦达到目标并触发相应规则，电脑立刻买卖，能有效的克服人性的弱点。量化对冲基金长期稳定。
5、估值风险、容量风险、集中风险和杠杆风险。估值风险指投资的资产净值可能计算错误。对冲基金，为了在投资者和经理能够容忍的风险范围内最大化回报，会更偏好风险。如果经理自己也投资基金，就更有激励提高风险监管程度。
6、，较其他策略的对冲基金有更好的风险调整后收益。
量化选股类对冲基金的策略有效性影响因素包括哪些
股票多空，股票多空是对冲基金最常使用，也是目前管理规模最大的一种策略，它是通过多头和空头的组合，来减少市场波动的风险。
统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。 期权对冲 期权(Option)又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。
规模适中、获配新股数量、获配金额等是投资者筛选打新基金时考量的其他因素。以股票多空基金为例，截至今年二季度末，13只量化对冲产品的资产净值处于1-5亿元区间，均属于适宜打新的规模。“量化对冲产品策略非常适合用来打新。
收益波动率最小的产品，才是首选产品 收益波动率是对收益变化幅度的测量。收益的波动率越大，说明基金承担的风险越大。
与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。 比如，华泰柏瑞是用股指期货对冲的量化对冲基金，其预期收益分为三部分：股票多头组合超额预期收益贡献；股指期货基差波动的预期收益贡献；净敞口暴露的预期收益贡献。
初识量化对冲套利策略
对冲套利是一种金融交易策略，通过同时买入和卖出同一种资产或相关的资产来达到风险对冲和获利的目的。它可以通过利用不同市场、不同期货合约、不同货币或不同衍生品之间的价格差异来实现。
套利策略：最传统的对冲策略套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。
主要的量化对冲策略有：市场中性策略 主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险，寻找市场中的相近资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差，在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益。
其量化是用量化模型寻找收益（阿尔法）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。 目前，量化对冲策略的类型大致可分为股票阿尔法策略、套利策略和期货CTA策略三类。
可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利，国债期货与国债主力品种现货的套利对冲等等，以后随着中国金融产品的丰富，会有越来越多的包括利率、外汇产品在内的量化追踪套利模式。
一些常用的对冲基金套利策略简介如下： 可转债套利。可转债，即在一定条件下可转换为普通股的债券，其内含价值包括两部分，一部分是其债券价值，一部分是其可转换为普通股的买入期权价值。
